Хотел попросить Oquryaeva, как организатора турнира,
немного усилить игру в следующем туре.

На данный момент игра идет одним контрактом
и заключается в угадывании, куда пойдёт котировка вверх или вниз.
То есть игра в принципе похожа на "орлянку"
(угадывание падения монетки -орёл или решка).

Хотя наиболее интересный момент во всём этом деле, как мне кажется,
это вероятностное управление капиталом.

Если можно было бы играть, скажем, тремя контрактами,
то работает, например, такая стратегия:

если вероятность роста равна 90%, покупается 3 контракта,
если вероятность роста равна 75%, покупается 2 контракта,
если вероятность роста равна 60%, покупается 1 контракт,
если вероятность падения равна 60%, продается 1 контракт,
если вероятность падения равна 75%, продается 2 контракта,
если вероятность падения равна 90%, продается 3 контракта.

Именно здесь, по-моему, кроется интелектуальность этой игры,
и получение основной прибыли.

Мы же на Гамблере привыкли играть в такие игры
как бридж, преф, нарды, и там вероятностные расклады очень сложные.
Было бы очень здорово если в этой игре можно было бы использовать
вероятностные стратегии, как и в Гамблеровских играх.

Для этого достаточно увеличить начальный счёт в два с половиной
раза, то есть играть тремя контрактами,
и сложность игры качественно возрастет.

Понятно, что для открытия коротких позиций,
возможно, надо менять программное обеспечение, и это просить сложно.

Но увеличить немного начальный счёт,
для качественного улучшения игры наверно возможно.

Спасибо.

мы не контрактами торгуем, а акциями

хотя, пожалуй, логичнее было бы фьючами торговать, но там размер лота больше )

Достойная идея!
Думаю что играбельность повысится как минимум в два раза!

>> мы не контрактами торгуем, а акциями

Правильно, вместо слово "контракт" читать "лот".

Допустим, что мы верно оценили вероятность роста/падения. Тогда предлагается альтернативная стратегия:
если вероятность роста >= 60%, покупается 3 контракта,
если вероятность падения >= 60%, продается 3 контракта.

Если не верите, что эта стратегия лучше первой, посчитайте мат. ожидание сами.

Первая хороша (может быть) при управлении капиталом, где важно не разориться. В конкурсе надо всегда играть по максимуму.

Хочу предложить другую идею - добавить еще пару инструментов (Юкос, например, очень интересен) - из голубых фишек, если есть опасения в ликвидности.

угу, дайте мне сахмором и пурнефтегазом торговать )

>> Тогда предлагается альтернативная стратегия:
>> если вероятность роста >= 60%, покупается 3 контракта,
>> если вероятность падения >= 60%, продается 3 контракта.
>> Если не верите, что эта стратегия лучше первой,
>> посчитайте мат. ожидание сами.

Согласен, ваша стратегия хороша, когда у Вас неограниченный капитал,
в самом деле мат ожидание тогда максимальное.

Но мы говорим об управлении ограниченным капиталом.

Как Вам такое развитие событий:

В первом же трейде Вы попали на те 40% и проиграли
немного денег на трёх контрактах,
но теперь у Вас нехватает капитала на три контракта
и Вы играете только двумя контрактами.

И как раз в конкурсе Вы всё более и более
теперь отстаёте от лидеров которые продолжают играть 3 конртактами а потом и четырьмя и т.д. :))

Кстати, организаторы, если сделки проводятся реально на бирже, получили бы прибыль больше в этом случае,
так как игроки с удачной стратегией увеличивали бы объёмы на которых идёт игра,
а игроки с плохой стратегией переходили бы в конце концов на игру одним контрактом.

Три контракта тож маловато для такой игры будет.
Весь интереса увеличения кол-ва контрактов это: - Возможность при хорошей игре в дальнейшем играть на 1 контракт больше изначального.
При отличной игре за неделю торгов - добиться прироста в 10% ( от изначального капитала почти невозможно).
Если уж вводить три конракта - то на игровом счету должна быть сумма - равная 3 (конрактам из расчёта окончания торгов преведущего дня ) и к ней ещё порядка 6,5%.
И только тогда удачливые игроки - смогут к началу второй недели заработать на ещё один конракт.
Вот только ето всё неразумно, увеличивать начальную сумму ( при том что из зарегестрированных реально играет не более 50 игроков, а остальные так от разу к разу и то если в начале не попали).
Представте просто ситуацию кода во 2-3 день торгов ( курс резко упадёт вниз порядка 3%). И при количестве зарегистрированых тут игроков - это выйдет порядка 10-12 тонн вечнозелёных) убытка организаторов.

Три лота приведены для примера.

А сумма, которую резервирует организатор для игры равна =
427 участников * 3 лота * 781 (стоимость одного лота) = один миллион

В любом случае надо поблагодарить организаторов за игру
и возможность бесплатно отлаживать игровые стратегии.